Le ratio entre la variation du prix d'une option et la variation du cours de l'actif sous-jacent. On parle également de ratio de couverture. S'applique aux produits dérivés. Pour une option d'achat sur un titre, un delta de 0,50 signifie que pour chaque 1,00 que le stock augmente, le prix de l'option augmente de 0,50. Comme options près expiration. Les contrats d'option d'achat sur le marché s'approchent d'un delta de 1,0, alors que les options de vente en argent s'approchent d'un delta de -1. Voir: ratio de couverture. Haie neutre. Les deltas d'appel vont de 0,00 à 1,00. Les deltas vont de 0,00 à -1,00. Si le delta de l'appel est de 0,69, le delta de put est -0,31 (delta moins 1 est égal à delta 0,69 -1 -0,31). La variation du prix d'une option résultant d'une variation d'un point du cours de l'action sous-jacente. Par exemple, un delta de 0,5 indique que l'option augmentera de prix de 1 2 point (50) pour chaque hausse de 1 point (1) du cours du stock sous-jacent. Les options d'achat ont des options de vente de deltas positives qui ont des deltas négatifs. La relation entre un prix d'option et le prix du stock sous-jacent ou du contrat à terme est appelée son delta. Si le delta est 1, par exemple, la relation des prix est de 1 à 1. Cela signifie qu'il ya une variation du prix de l'option pour chaque changement du prix de l'instrument sous-jacent. Avec une option d'achat, une augmentation du prix d'un instrument sous-jacent entraîne généralement une augmentation du prix de l'option. Une augmentation du prix des options de vente est généralement déclenchée par une baisse du prix de l'instrument sous-jacent, puisque les investisseurs achètent des options de vente en attendant que leur prix baisse. Lien vers cette page: BREAKING DOWN Les valeurs Delta Delta peuvent être positives ou négatives selon le type d'option. Par exemple, le delta pour une option d'appel varie toujours de 0 à 1, car à mesure que l'actif sous-jacent augmente de prix, les options d'achat augmentent de prix. Les deltas d'option de vente varient toujours de -1 à 0, car à mesure que le titre sous-jacent augmente, la valeur des options de vente diminue. Par exemple, si une option de vente a un delta de -0,33, si le prix de l'actif sous-jacent augmente de 1, le prix de l'option de vente diminuera de 0,33. En pratique, le logiciel de calcul facilite les calculs rapides. Techniquement, la valeur du delta des options est la première dérivée de la valeur de l'option par rapport au prix des titres sous-jacents. Delta est souvent utilisé par les professionnels de l'investissement et les commerçants pour les stratégies de couverture. Delta Behavior Exemples Delta est une statistique importante pour calculer car il est l'une des principales raisons pour lesquelles les prix des options se déplacent de la façon dont ils le font. Le comportement des options call et put option delta est très prévisible et est très utile pour les gestionnaires de portefeuille, les commerçants et les investisseurs individuels. Le comportement d'option d'appel dépend du fait que l'option soit in-the-money, ce qui signifie que la position est actuellement rentable, at-the-money, ce qui signifie que le prix d'exercice des options est actuellement égal au cours des actions sous-jacentes ou hors - Ce qui signifie que l'option n'est pas actuellement rentable. Les options d'achat dans le cours d'argent se rapprochent de 1 lorsque l'expiration approche. Les options d'achat au comptant ont typiquement un delta de 0,5, et le delta des options d'achat hors du cours s'approche de 0 lorsque l'expiration approche. Plus l'option d'achat est profonde, plus le delta sera proche de 1, plus l'option se comportera comme l'actif sous-jacent. Les comportements de substitution de l'option delta dépendent également de l'option dans l'argent, dans l'argent ou hors de l'argent et sont le contraire des options d'achat. Les options de vente en argent se rapprochent de -1 lorsque l'expiration approche. Les options de vente à l'argent ont typiquement un delta de -0,5, et le delta des options de vente hors options s'approche de 0 lorsque l'expiration approche. Plus l'option de vente est profonde, plus le delta sera rapproché de -1.Real-Time After Hours Pré-marché News Flash Quote Résumé Quote Interactive Charts Paramètre par défaut Veuillez noter qu'une fois votre sélection effectuée, elle s'appliquera À toutes les futures visites au NASDAQ. Si, à tout moment, vous êtes intéressé à revenir à nos paramètres par défaut, sélectionnez Réglage par défaut ci-dessus. Si vous avez des questions ou rencontrez des problèmes lors de la modification de vos paramètres par défaut, envoyez un courriel à isfeedbacknasdaq. Veuillez confirmer votre sélection: Vous avez choisi de modifier votre paramètre par défaut pour la recherche de devis. Ce sera maintenant votre page cible par défaut à moins que vous changiez votre configuration à nouveau, ou que vous supprimez vos cookies. Voulez-vous vraiment modifier vos paramètres? Nous avons une faveur à vous demander. Veuillez désactiver votre blocage d'annonce (ou mettre à jour vos paramètres afin de vous assurer que les cookies et les javascript sont activés) afin que nous puissions continuer à vous fournir les nouvelles de premier ordre Et les données que vous venez d'attendre de nous.
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