Futures 038 Guide Stratégie Options L'utilisation de futures et d'options, séparément ou en combinaison, peut offrir d'innombrables opportunités commerciales. Les 25 stratégies de ce guide ne sont pas destinées à fournir un guide complet pour chaque stratégie de négociation possible, mais plutôt un point de départ. Si le contenu se révélera être les meilleures stratégies et les étapes de suivi pour vous dépendra de votre connaissance du marché, votre capacité de transport de risque et vos objectifs commerciaux de matières premières. Comment utiliser ce guide - Cette publication a été conçue non pas comme un guide complet pour tous les scénarios possibles, mais plutôt comme un manuel facile à utiliser qui suggère des stratégies de négociation possibles. Longue durée - Lorsque vous êtes optimiste sur le marché et incertain sur la volatilité. Vous ne serez pas affecté par la volatilité changeante. Cependant, si vous avez une opinion sur la volatilité et que l'opinion se révèle correcte, une des autres stratégies peut avoir un plus grand potentiel de profit et / ou moins de risque. Long terme synthétique - Lorsque vous êtes optimiste sur le marché et incertain sur la volatilité. Vous ne serez pas affecté par la volatilité changeante. Cependant, si vous avez une opinion sur la volatilité et que l'opinion se révèle correcte, une des autres stratégies peut avoir un plus grand potentiel de profit et / ou moins de risque. Peut être échangé à partir de l'appel initial long ou position de vente à découvert pour créer une position haussière plus forte. Short Synthetic Futures - Lorsque vous êtes baissier sur le marché et incertain sur la volatilité. Vous ne serez pas affecté par la volatilité changeante. Cependant, si vous avez une opinion sur la volatilité et que l'opinion se révèle correcte, une des autres stratégies peut avoir un plus grand potentiel de profit et / ou moins de risque. Peut être échangé à partir de l'appel court initial ou la position de mise long pour créer une position baissière plus forte. Risque à long risque - Lorsque vous êtes optimiste sur le marché et incertain sur la volatilité. Normalement, cette position est initiée comme un suivi d'une autre stratégie. Son riskreward est le même que un LONG FUTURES sauf qu'il ya une zone plate de gainloss peu ou pas. Risque à court risque - Lorsque vous êtes baissier sur le marché et incertain sur la volatilité. Normalement, cette position est initiée comme un suivi d'une autre stratégie. Son riskreward est le même qu'un SHORT FUTURES sauf qu'il ya une surface plane de peu ou pas de gainloss. Short Call - Lorsque vous êtes baissier sur le marché. Vendez-out-of-the-money (plus de grève) met si vous êtes moins confiants que le marché va tomber, vendre à l'argent met si vous êtes convaincu que le marché va stagner ou tomber. Short Put - Si vous croyez fermement que le marché ne va pas vers le bas. Vendez-out-of-the-money options (faible grève) si vous êtes seulement un peu convaincu, vendre à l'argent options si vous êtes très confiant que le marché va stagner ou augmenter. Si vous dormez que le marché va stagner et sont plus haussiers, vendez des options en argent pour un profit maximum. Bull Spread - Si vous pensez que le marché va monter, mais avec des inconvénients limités. Bonne position si vous voulez être sur le marché, mais sont moins confiants dans les attentes haussières. Vous êtes en bonne compagnie. C'est le commerce haussier le plus populaire. Bear Spread - Si vous pensez que le marché va baisser, mais avec des inconvénients limités. Bonne position si vous voulez être sur le marché, mais sont moins confiants des attentes baissières. La position la plus populaire parmi les ours car il peut être entré comme un commerce conservateur quand incertain sur la position baissière. Long Butterfly - Une des rares positions qui peuvent être saisies avantageusement dans une série d'options à long terme. Entrez quand, avec un mois ou plus pour aller, le coût du spread est de 10 pour cent ou moins de B A (20 pour cent si une grève existe entre A et B). Il s'agit d'une règle de base vérifier les valeurs théoriques. Short Butterfly - Lorsque le marché est soit en dessous de A ou au-dessus de C et la position est trop cher avec un mois ou plus à gauche. Ou quand seulement quelques semaines sont à gauche, le marché est près de B, et vous vous attendez à un mouvement imminent dans les deux sens. Long Iron Butterfly - Lorsque le marché est soit en dessous de A ou au-dessus C et la position est underpriced avec un mois ou plus à gauche. Ou lorsque seulement quelques semaines sont à gauche, le marché est près de B, et vous vous attendez à un déménagement imminent dans les deux sens. Short Iron Butterfly - Entrez lorsque le crédit net Short Iron Butterflys est de 80% ou plus de C A et vous prévoyez une période prolongée de stabilité relative des prix lorsque le sous-jacent sera proche du point médian de la gamme C A proche de l'expiration. Il s'agit d'une règle de base vérifier les valeurs théoriques. Long Straddle - si le marché est proche de A et vous vous attendez à ce qu'il commence à bouger, mais ne sont pas sûr de quel côté. Particulièrement bonne position si le marché a été calme, puis commence à zigzag brusquement, signalant l'éruption potentielle. Long Strangle - Si le marché est à l'intérieur ou à proximité (A-B) gamme et a été stagnante. Si le marché explose de toute façon, vous gagnez de l'argent si le marché continue de stagner, vous perdez moins qu'avec une longue chevauchée. Aussi utile si la volatilité implicite devrait augmenter. Short Strangle - Si le marché est à l'intérieur ou à proximité (A-B) gamme et, bien que active, se calme. Si le marché entre dans la stagnation, vous gagnez de l'argent si elle continue d'être actif, vous avez un peu moins de risque, puis avec un court chevauchement. Ratio Call Spread - Habituellement entré lorsque le marché est proche de A et l'utilisateur s'attend à une légère à modérée hausse du marché, mais voit un potentiel de vente-off. L'un des spreads les plus courants, rarement fait plus de 1: 3 (deux shorts en excès) en raison du risque de hausse. Ratio Put Spread - Généralement entré quand le marché est près de B et vous vous attendez à un marché à la baisse légèrement à modérément, mais voir un potentiel de forte hausse. L'un des spreads les plus courants, rarement fait plus de 1: 3 (deux shorts excédentaires) en raison du risque à la baisse. Boîte ou Conversion - Occasionnellement, un marché va sortir de la ligne assez pour justifier une entrée initiale dans un de ces postes. Cependant, ils sont le plus souvent utilisés pour verrouiller tout ou partie d'un portefeuille en achetant ou en vendant pour créer les jambes manquantes du poste. Ce sont des alternatives à la fermeture de positions à des prix éventuellement défavorables. Primary Sidebar Élévation de votre commerce Copyright xA9 2017 xB7 Daniels Trading. Tous les droits sont réservés. Ce matériel est transmis comme une sollicitation pour conclure une transaction de dérivés. Ce matériel a été préparé par un courtier Daniels Trading qui fournit des commentaires sur le marché de la recherche et des recommandations commerciales dans le cadre de sa sollicitation pour les comptes et la sollicitation pour les métiers, cependant Daniels Trading ne maintient pas un département d'étude tel que défini dans CFTC règle 1.71. Daniels Trading, ses principaux, courtiers et employés peuvent négocier des dérivés pour leurs propres comptes ou pour les comptes de tiers. En raison de divers facteurs (tels que la tolérance au risque, les exigences de marge, les objectifs de négociation, les stratégies à court terme et les stratégies à long terme, l'analyse technique par opposition à l'analyse fondamentale du marché et d'autres facteurs), cette négociation peut entraîner l'initiation ou la liquidation de positions différentes de Ou contraire aux avis et recommandations qu'il contient. Les actions passées ne définissent pas forcément les actions futures. Le risque de perte des contrats à terme de négociation ou des options de produits de base peut être important et les investisseurs doivent donc comprendre les risques inhérents à la prise de positions à effet de levier et assumer la responsabilité des risques associés à ces investissements et à leurs résultats. Vous devriez examiner attentivement si cette négociation est adaptée pour vous à la lumière de votre situation et des ressources financières. Vous devriez lire la page Web de divulgation des risques accessible à DanielsTrading au bas de la page d'accueil. Daniels Trading n'est pas affilié ni endosse aucun système commercial, bulletin ou autre service similaire. Daniels Trading ne garantit pas ou ne vérifie aucune réclamation de performance faite par de tels systèmes ou service. Liffe Stratégies Ce document est destiné aux clients de Trading013 Technologies qui souhaitent créer des stratégies d'options on013 Liffe. Les stratégies sont créées à partir de la fenêtre Create013 Strategy. Il existe plusieurs façons de semer les contrats dans la fenêtre. Par exemple, vous pouvez lancer des contrats directement à partir de Market013 Explorer ou du menu contextuel contextuel de Market Grid. Vous pouvez aussi faire glisser des contrats de la grille Market013 directement dans la fenêtre Créer stratégie. Vous mai013 également utiliser une fenêtre pop-up appelé Instrument Explorer permit013 vous de filtrer les instruments par le marché. Type de produit . Produit, 013 et Instrument. La procédure suivante décrit comment013 utiliser Instrument Explorer pour créer des instruments dans la fenêtre Create013 Strategy. Créer des stratégies Créer une stratégie. Utilisez Instrument Explorer to013 pour composer la première étape de la stratégie. Cliquez sur le champ Contrat 01 de la première étape pour appeler Instrument Explorer. Sélectionnez le marché (par exemple, 013 NYSELiffe) où vous souhaitez créer la stratégie. Sélectionnez OPTION dans013 le champ Type de produit. Cela affiche les options dans le champ Produit. Sélectionnez le produit (par exemple, 013 L) dans le champ Produit. Cela affiche tous les prix d'exercice livrables013 dans le champ Instrument. Sélectionnez le prix strike013 souhaité dans le champ Instrument. Cliquez sur OK pour ajouter l'instrument au volet Création. Répétez l'étape 2 pour sélectionner013 instruments pour chaque jambe. Utilisez le bouton BuySell (BS )013 pour déclarer si vous achetez ou vendez chaque jambe. Utilisez le champ Quantité013 pour configurer les écarts de ratio. Vous pouvez accepter la quantité d'un (1) 013 ou saisir une quantité différente à l'aide du clavier. Sélectionnez la stratégie type013 (par exemple Butterfly) dans la liste déroulante Type de stratégie. Cliquez sur le bouton Créer. Soumettre la stratégie à l'échange pour validation. Une fois validée, 013 la stratégie s'affiche dans le volet Stratégies enregistrées et Market013 Explorer. Créer des Outrights L'échange Liffe vous permet de créer de nouveaux outright.013 En d'autres termes, vous pouvez créer une nouvelle strikeexpiration. Bien que013 XTRADER supporte l'affichage spontané de créations nouvellement créées013, car elles se produisent en temps réel, vous ne pouvez pas créer des outrights dans XTRADER. Création de stratégies La sauvegarde de la stratégie de création window013 dans un espace de travail XTRADER préserve vos définitions de stratégie013 afin qu'elles s'affichent dans la liste Stratégies enregistrées la prochaine fois que vous effectuez le commerce. Pour recréer une stratégie sur la passerelle TT. Log013 dans XTRADER et ouvrez votre espace de travail avec la stratégie. Accédez à la fenêtre Create013 Strategy. Mettez en surbrillance la stratégie dans013 la liste Saved Strategies et cliquez sur le bouton Re-Create. Le propriétaire, Kim Klaiman, doit être l'un des gens les plus compétents dans le domaine, mais il parvient à rester humble. Son intégrité personnelle est évidente et joue un rôle important dans la valeur de ce service. Une des seules personnes que j'ai trouvé sur le net qui fait vraiment des métiers. Les remplissages sont des remplissages réels, les métiers sont des métiers réels, pas seulement des théories comme la plupart des services. Kim est extrêmement bien informé. Au cours des 12 derniers mois, ma compréhension du négoce d'options, des Grecs, de la valeur extrinsèque extrinsèque, de la volatilité implicite, etc. ont considérablement augmenté grâce à SO et Kim. Tous les échanges sont discutés et documentés. J'ai appris beaucoup plus de SO que partout ailleurs pour les métiers événementiels comme les gains à cheval. La valeur éducative de SO dépasse de loin le prix d'admission. Il ya beaucoup de gens intelligents dans la communauté. Ive été avec SO depuis le début. Son responsable de mon succès commercial. C'était vraiment une décision changeante. Sans SO, je n'aurais jamais appris ce que j'ai appris et je lui donne crédit dans le commerçant je suis devenu. Une des choses qui distingue Kim d'autres est que chacun des métiers sont réels pas hypothétiques. Ainsi, son succès commercial devient votre commerce avec succès, car il n'ya aucune raison que vous ne peut pas correspondre à ses métiers. En trois mois, j'ai trouvé que c'est le meilleur service d'investissement qui éduque les gens sur la façon de faire le commerce d'options. Kim (le propriétaire et l'éditeur) est très bien informé sur les différentes stratégies de négociation d'options. Les méthodes de négociation sont claires, complètes et bien expliquées pour tous les niveaux de compétence. Les transactions à venir sont discutées et disséquées, les entrées optimales et les sorties sont déterminées. Les opérations exécutées sont surveillées et analysées. Zéro-somme est une situation dans la théorie des jeux dans laquelle un gain de personnes est équivalent à une autre perte, de sorte que le changement net de richesse ou d'avantage est nul. Un jeu à somme nulle peut avoir deux joueurs ou des millions de participants. La négociation d'options est considérée par beaucoup un jeu de somme nulle. Mais est-ce vraiment un jeu à somme nulle Par Kim, le 11 janvier 2016 marque notre première année comme service public. Nous avons eu une bonne année dans l'ensemble. Nous avons clôturé 127 transactions en 2016. Le portefeuille modèle a généré 40,1 gains composés sur l'ensemble du compte en fonction de l'allocation 10. Le ratio gagnant était assez constant autour de 66. Nous avons eu trois mois perdants en 2016. Par Kim, 11 janvier La fin de 2016 pourrait bien avoir vu des dépenses de consommation élevées et un faible taux de chômage, mais il ya des préoccupations pour 2017. Le Royaume-Uni a voté pour leur nation à sortir de l'Union européenne - un mouvement connu sous le nom Brexit. Et le monde attend avec des vues différentes pour voir l'impact. Par Kim, 10 janvier L'infographie suivante décrit les faits sur la volatilité implicite, d'où vient-elle et comment calculer la volatilité implicite. La volatilité implicite est une volatilité estimée du prix des titres. Il est très utile dans le calcul de la probabilité et est utilisé pour ajuster le contrôle des risques et les métiers de déclenchement. Par Kim, le 3 janvier Comment un commerçant comme vous déciderait de faire des exercices précoce Dites que vous avez acheté des appels quand ils faisaient du commerce dans la gamme de 1,0 - gt 2,5, maintenant sous-jacent a augmenté de sorte que les appels de commerce bid-ask à 4,0 4,8 et il ya forte Possibilité d'aller plus haut. Supposons également dans un autre cas qu'ils commercent dans la plage de 6,0 à 7,0. Par MarkWolfinger, 2 janvier Un renversement de risque est une stratégie qui consiste à vendre un put et à acheter un appel avec le même mois d'expiration. Cela est également connu comme un renversement de risque haussier. Un renversement de risque baissier impliquerait la vente d'un appel et l'achat d'un put. Aujourd'hui allaient examiner le renversement de risque haussier. Par Kim, 12 décembre 2016 Im souvent demandé par les commerçants d'options novice ce qui est la meilleure stratégie d'options. La réponse est qu'il n'y a pas une telle chose la meilleure stratégie d'options. Chaque stratégie a ses avantages et ses inconvénients. Chaque stratégie fonctionnera le mieux dans certaines conditions de marché et aucune stratégie ne fonctionnera dans toutes les conditions du marché. Par Kim, Novembre 26, 2016 Options intrinsèquement ont été rencontrés avec beaucoup de spéculation, et toute personne qui les trades sait cela. Beaucoup de banquiers et de conseillers financiers évitent les options en raison de leur risque potentiel. Sont-ils corrects en faisant ainsi je ne crois pas qu'ils sont. Les options lorsqu'elles sont utilisées correctement peuvent fournir de meilleurs rendements annuels qu'une méthode traditionnelle d'achat et de détention. Par Kim, 23 novembre 2016 Lire autant que possible sur le commerce nous aide toujours à nous améliorer et à devenir de meilleurs traders. Im heureux de partager certains des meilleurs articles commerciaux, podcasts et vidéos de certains de mes commerçants préférés, les blogueurs et les éducateurs. Si vous avez trouvé un article intéressant s'il vous plaît le partager dans la section commentaires. Par Kim, 19 novembre 2016 Momentum est un phénomène qui tend à laisser les universitaires se gratter la tête comme il ne devrait pas vraiment exister dans un monde de marchés parfaitement efficaces. Pourtant, pendant 100 ans, une approche quantitative fondée sur des règles simples aurait fourni l'occasion de gagner des rendements accrus avec une volatilité et des tirages réduits par rapport à une approche d'achat et de maintien. Par Jesse, le 15 novembre 2016
No comments:
Post a Comment